一个韭菜的程序化交易心得(虚拟币搬砖)

看隔壁量化交易的帖子有感,非专业人员,完全业余人员看几本书在瞎折腾后的心得.

量化交易这个词有两部分,一是量化的指标,二是程序化交易.

在搬砖套利这一块,程序化交易相对来说比较简单.因为很多交易所都提供了接口,且 ccxt 库对常见的主流交易所都有封装.

难的是量化的指标,你为什么要选择这个币来进行套利操作?

目前个人搬砖是选择最近三个月上币的新币,然后采集这个币在一定交易量以上的交易所之间的溢价,数据存 InfluxDB ,最后用 Grafana 展示出来,人工看图表做筛选.

因为是最近两个月上才上的这个程序,说说收益情况.

投入 1200 USDT,买 5 种币花了 600 USDT 左右. 套利所得在 300 多 USDT .但币跌的太多了,买的是 DEFI 相关的,都是跌 50%以上,有两三个都是在 80% 左右了.套利所得还拼不过币值跌所带的损失. 目前是亏损状态.

为什么到 20 年了,还选择搬砖套利? 主要还是因为简单,而且这些新币种,盘口深度小,一天的成交量在一些交易所也就是几万 USDT 而已,大老板们完全看不上来,所以小韭菜们可以过来尝试赚点零花钱.

新币搬砖套利是个超高风险的行为,请谨慎!.

1. 币值有可能归零,跌 50% 叫正常波动,跌 80% 估计才叫跌.但新币波动大,所以才会有套利的机会.
2. 交易所有可能跑路.
3. 盘口深度有可能是假的.
4. 交易所有可能自身有跟价(防止有人砸盘下套等)或搬砖来抹平溢价,导致没什么机会.
5. 还有其它很多坑,比如提币限制,API 是不是支持此币种等等

为什么分享这个? 主要之前看到有 v 友学了 python 不知道干啥,如果没事可以尝试投个 100 USDT 来玩一下虚拟币量化交易.不推荐投入过多资金来玩,除非你有办法对冲风险,或找到圣杯!

1. 接口相对于金融而言,太开放.深度,交易数据等都可以实时集到,可玩性太高了.像 binance 的深度数据,提供 100ms 的 websocket 推送, huobi 提供 aws 专线域名.
2. 除了简单的跨交易所对冲套利,还有趋势交易,网格交易,做市,期现期权套利等等多种玩法.
3. 不需要像写网站,小程序.代码是次要的,运营推广才是主要的.在量化交易里,你的策略,你的代码就是你赚钱的基础,完全不用管什么推广运营.

至于这个赚不赚钱,感觉跟当年的草根站长时代一样,大部分不赚钱,赚钱的也不会把技巧分享出来,只能自己投入时间与精力去摸索.

最后,如果你找到对冲币值下跌风险办法,可以的话,麻烦告知一下.