机器学习&量化投资-从入门到放弃全套笔记-Logistic Regression （下）

小伙伴们，感谢大家一个周末的等待『认真脸』～在上篇中，我们向大家简单介绍了 Logistic Regression 的数学模型，尝试推导并详细解释了求解最优回归系数的过程。今天，我们将向大家分享 Python 实现 Logistic Regression 的基本版，介绍 sklearn 中的 Logistic Regression 算法及其关键参数以及如何实现一个基于 Logistic Regression 的简单选股策略。准备好了吗？系好安全带，让我们开始吧！



PS ：为了保证部分代码的展示质量，查看详细代码请移步传送门： https://uqer.io/community/share/5788af62228e5b8a03932cc5 ，小伙伴们也可以从中查看完整帖子，蟹蟹～

1 、 Python 实现 Logistic Regression 的基本版



1.1 准备数据：
从网上整理了一组数据: 前两列元素是 feature ；最后一列是 label ，其值是 0 或 1 。

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1.2 数据预处理
包括：


1.3 定义 Logistic 函数：

def logit(z):
'''
logistic function 即：
牛顿迭代公式中的 p(yi=1 | xi; w)
'''
return 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))

1.4 梯度上升法算法：



$$
\left[
\begin{matrix}
\omega_0 \
\omega_1 \
\omega_2
\end{matrix}
\right]^{(t+1)}
=
\left[
\begin{matrix}
\omega_0 \
\omega_1 \
\omega_2
\end{matrix}
\right]^{(t)}
\alpha \left[ \begin{matrix} 1.0 & x{11} & x{12} \ 1.0 & x{21} & x{22} \ \vdots & \vdots & \vdots \ 1.0 & x{n1} & x{n2} \ \end{matrix} \right]^{\text{T}}
\left[
\left(
y1 y2 yn
\right)
-
\left(
p1(x1;ω) p1(x2;ω) p1(xn;ω)

\right)
\right]
$$

1.5 牛顿法算法：



在本节的牛顿算法中， Hessian 矩阵具体数学形式如下：

$$
Hessian =
\left[
\begin{matrix}
1.0 & x{11} & x{12} \
1.0 & x{21} & x{22} \
\vdots & \vdots & \vdots \
1.0 & x{n1} & x{n2} \
\end{matrix}
\right]^{\text{T}}

\left[p1(x1;ω)(p1(x1;ω)1) p1(x2;ω)(p1(x2;ω)1) p1(xn;ω)(p1(xn;ω)1)

\right]

\left[
\begin{matrix}
1.0 & x{11} & x{12} \
1.0 & x{21} & x{22} \
\vdots & \vdots & \vdots \
1.0 & x{n1} & x{n2} \
\end{matrix}
\right]
$$

1.6 选择最优算法，根据求得的最优系数画出回归直线：

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1.7 下面一个 cell 运行整段代码：

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2 、 sklearn 中的 Logistic Regression 算法：

sklearn 是 Python 实现的开源机器学习算法包，优矿正好也支持它。下面简单介绍下 sklearn 中 Logistic Regression 的使用。

2.1 实例化 Logistic Regression ：



在本问题中，我们将极大似然函数的负值视为代价函数，代价函数越小，说明极大似然函数越大，说明模型分类的准确性越高；

　　 CωTω 用以衡量模型复杂度， C 用以控制原代价函数与模型复杂度之间的折中。

　　很显然， C 越大，算法对模型复杂度越敏感。

2.2 训练数据：

lr.fit(train_X, labels)

　其中， train_X 表示的训练数据的特征，其格式 n 行 m 列的矩阵， n 为训练数据的个数， m 为数据的特征个数（维度）；

　　 labels 表示的训练数据的类别，格式为 n 行 1 列的列向量。

2.3 输出模型系数，输出测试数据的类别与概率：

# 回归系数
print '输出模型回归系数：', lr.coef_
print '\n'

# 预测类别
print '输入数据[1.0, 5.0, 2.0]的类别：', lr.predict([1.0, 5.0, 2.0])
print '输入数据[1.0, 5.0, 4.0]的类别：', lr.predict([1.0, 5.0, 4.0])
print '\n'

# 预测概率
print '输入数据[1.0, 5.0, 2.0]为 0 类 1 类的概率：', lr.predict_proba([1.0, 5.0, 2.0])
print '输入数据[1.0, 5.0, 4.0]为 0 类 1 类的概率：', lr.predict_proba([1.0, 5.0, 4.0])






3. 基于 Logistic Regression 的简单选股策略：



下面的 cell 给出策略代码及回测结果：



各位大大有什么看法，欢迎讨论哦～