RQ 量化大赛正酣&近期更新汇总

近期的迷之走势让量化比赛的排名发生了巨大变化 小编被挤到第二了～～ 详情请查看：

https://www.ricequant.com/contest_leaderboard_new/3

2016-08-19

1. 社区加入了更多的教学课程，包括 python 的教学、 API 的入门教学和更多的策略 demo ： https://www.ricequant.com/courses/
2. 在回测历史中可以对比不同版本的代码差别：
3. 历史回测记录现在可以删除了，避免积累太多：
4. 社区加载 notebook 的时候加入了等待图标
5. 手动按 ctrl + s 或 command + s 可以随时保存策略
6. 第三届比赛结果已经定时每日公布，祝各位参赛者好运： https://www.ricequant.com/contest_leaderboard_new/3
7. 回测和策略研究都已经全面支持所有品种的中国期货日和分钟级别数据，包括主力连续合约： https://www.ricequant.com/api/research/chn#research-API-instruments

2016-08-10

我们发布了一系列的小更改：

1. get_price 可以更改 frequency 来修改希望拿到不同分钟级别的切片数据，比如拿 15 分钟的 bar ：

获取单一股票历史 15 分钟线行情（经过前复权处理，返回 pandas DataFrame ）:

[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', frequency='15m') [Out] TotalTurnover HighPx TotalVolumeTraded ClosingPx OpeningPx LowPx datetime 2015-04-01 09:45:00 3.491176e+08 11.0417 31861012.0 10.8819 10.9861 10.8750 2015-04-01 10:00:00 2.341175e+08 10.8889 21588149.0 10.8333 10.8750 10.7986 

1. 回测端加入了期货数据，期货数据更新了商品期货的夜盘数据，每天调用的数据从夜盘开始。
2. 期货数据加入了主力连续合约，命名规则为 UnderlyingSymbol+88 ，例如：'IF88'，指数连续合约命名规则为 UnderlyingSymbol+99 。详情可见： https://www.ricequant.com/api/research/chn#research-API-instruments
3. 恢复了可以交易指数，来方便做一些对指数的研究（ ETF 的时间太短）
4. IPython 策略研究和回测都加入了 pybrain 库来方便大家做研究

2016-08-05

1. 加大了上传到 ipython notebook 的文件的大小到 64MB ，欢迎上传更多的数据做研究

2016-07-27

1.优化了回测撮合机制，由原来大于当前 bar 成交量 25%拒单改为部分成交，成交 25% 2.history 获取 bar 的数量由 2000 增加至 8000