最近一直在潜心研究加密货币量化，尝试过几百个方向，全部失败了。
但是最终炼丹出来了 2 个策略：其中 1 个回测平均年化在 120%以上，回撤不超过 18%，感觉可以财富自由了。打算用 1 万美金先实盘跑半年看看。
说一下我探索的心得：
- 越是赌徒多的市场，越适合量化，关键在于如何捕捉赌徒的群体性行为
- 纯数学的方式进行因子挖掘没戏，所有的因子，一定要有解释机制，要不然因子一定是假的
- 个人量化不要想着做高频，不要想着做 BTC/ETH ，这里面全都是机构，个人斗不过他们
- 还是那句话，哪里的散户多，哪里的赌徒多，就去哪里发掘因子，因子就藏在赌徒的非理性行为中
 | 1 ddoyou 4 天前 via Android 把你这 4 点丢给 AI ，能帮我写出这个量化来吗？ |
 | 3 Noah1984 OP 补充一下，回测不是碰运气，这两个策略在所有的区间，所有的币，各种组合，我测了几百组，95%以上的组合全部盈利，只有极少数亏损的。 |
8 ARFARFARF 4 天前 呜儿唔~呜儿唔~呜儿唔~，你好，查水表 |
 | 9 FarAhead 4 天前 卖铲子最赚钱 |
 | 10 no2cat 4 天前 那还说啥呢兄弟，啥时候卖课呢。 |
 | 11 youshiyoushi 4 天前 别的不说你的第三点我很赞成哈哈，大饼二饼只适合买现货，合约玩不过老庄的 |
| 13 Noah1984 OP @youshiyoushi 本质上，量化在做的事情，就是从市场的公开信息中发掘出对于定价的偏离，但是 BTC/ETH 的公开信息已经被挖掘殆尽了。大的量化机构，由于资金容量的问题，大部分都在 BTC/ETH ，因此和他们做对手盘，是很难的。 |
 | 14 ufan0 4 天前 别的不说，欢迎老板分享实盘记录，Mark |
 | 15 pulutom40 4 天前 via iPhone 回测 120%你说个 jb 我回测随便给你弄个 200%的，有本事贴实盘啊 |
 | 17 Lemonadeccc 4 天前 厉害厉害发大财。俺们这种没这技术的只能恭喜了 |
 | 18 unused 4 天前 插个眼，老板赚钱了 V 我 50 |
 | 19 BrookO 4 天前 别人都想你的策略,,我想知道你用的回测工具 |
 | 20 nightlight9 4 天前 感兴趣，半年后见真章 |
 | 22 a1210968738 4 天前 via Android 感兴趣，插个眼 |
 | 23 Sawyerhou 3 天前 建议先用 100 刀观察几个月，上来就 1 万刀风险太大。 |
 | 24 johnsergardnsrr 3 天前 interesting |
| 25 Noah1984 OP @Sawyerhou 没事，因为我单笔持仓也就几十分钟，盈利也是很少，我主要是靠大量的交易（每天大概 100 来笔买卖）与微小的胜率来获利，所以如果苗头不对，提前就能发现，不会大亏损。 |
 | 28 alalida 3 天前 via Android |
 | 29 Jaufey 3 天前 是 meme 吗 |
 | 30 inframe 3 天前 模拟实盘 跑了吗，这么快上真钱了  |
 | 31 osilinka 3 天前 reddit 上 over fitting 的例子多去了 |
 | 32 hefish 3 天前  1 op 的方法我早就录制了课程， 大家可以访问我的 pdd 店铺购买。 一套课程原价 19998 元。 国补+省补+哈尔滨消费券 下来只要 8 元/套。 今天下单，买一套送一套。 学完包赚，不赚裸奔。 |
 | 33 taresky 3 天前 未入门。 |
 | 34 01802 3 天前 via Android 有赌徒就是大部分亏，能抓需要点真正反向就赚了 |
 | 35 ryd994 3 天前 via Android 如果你真的造出了印钞机，你不会只投 1 万美元 |
 | 36 james2013 3 天前 via Android 持仓几十分钟，时间很短 滑点和昂贵的手续费能承受的了？ |
 | 37 k9982874 3 天前 via Android 嫩嫩的新韭菜 |
 | 38 HENQIGUAI 3 天前 回测的的准确度是零，期待楼主实盘 |
 | 39 euronx 3 天前 回测那都是历史数据，意义不大。我 25 年在 okx 上搞量化回测年化收益都超过 3000%了，结果懂的都懂，一直跌，根本买不完 |
 | 40 cbythe434 3 天前 道心未碎 |
 | 41 yzding 3 天前 实盘会受人的心态影响 |
 | 42 jqtmviyu 3 天前 建议开个实盘直播, 大伙都想开开眼界 |
 | 43 wgsgyes 3 天前 碰到过这样的高手，聊了一下。 我说，要用日对数收益率，不要用百分比收益率。 他说，对数收益率是什么鬼。 |
 | 44 davinci21s 3 天前 过来人告诉你，回测根本不能作为参考，甚至是误导，不信在此立 flag ！！！ |
 | 45 Naaril 3 天前 如果数据不错，可以考虑平台带单放大收益。 |
 | 46 Maxvell 3 天前  有这个强吗 |
 | 47 julyclyde 3 天前 agree with 2 |
 | 48 KaKaGoSki 3 天前 等一个结果 |
 | 49 milkpuff 3 天前 时序还是截面，可否讲讲逻辑？ |
 | 50 yueloong 3 天前 半年后希望有后续 |
 | 52 CloudyKumori 3 天前 什么时候面试投行开私募？等你当基金经理了我来买 |
 | 53 yuyachen 3 天前 样本外也会过拟合 |
 | 54 encro 3 天前 啊， 你的策略我不看，我觉得有两个硬伤： 1 ，既然是低频。低频数据就可能无法证实有效性。 2 ，既然是群体特征，群体特征就容易变成海龟汤，有效期就没法保证。 |
 | 55 pao8pin5 2 天前 收藏了，等半年后看看大佬收益 |
 | 56 Dispatcher 2 天前 1 量化穷三代，炒股毁一生；市场多变幻，劝君谨慎行。 都言量化好，恰似聚宝盆；谁试谁知道，原来全是坑。 不懂基本面，也不看行情；一张 K 线图，回测吓死亲。 圣杯在我手，中国好模型；只等钱生钱，荣耀我楣门。 凑齐十万块，先交易螺纹；孰料实盘后，天天都揪心。 开仓就震荡，趋势总不临；一旦止损后，行情每蹭蹭。 如此三番后，开始疑人生；莫非有大户，专盯我模型？ 劳资就不信，逆市不止损；恰遇黑天鹅，账户一把清。 吃饭饭不香，睡觉觉不宁；父母不敢诉，每每梦中惊。 别问哥是谁，哥乃过来人；言罢遁地走，深藏功与名。 |
 | 57 beasnail 1 天前 via Android 看着像相对强度交易 |
 | 58 way2explore2 1 天前 via Android 夏普比率多少？ |
| 59 Noah1984 OP 3.17 |
| 60 Noah1984 OP @way2explore2 3.17 |
| 61 way2explore2 1 天前 via Android @Noah1984 回侧时间是多久？ 确定没有 look ahead bias? 如果时间够久，历经熊牛，没有 lool ahead bias, 那么是的你造出来了印钞机。 那么你就需要把算法藏好，不要让任何人偷走 |
 | 62 purringpal 1 天前 我同意站在散户扎堆的对面能赚钱 但我不太相信你这样捣鼓几下就能稳定站在韭菜的对立面，这种帖子在雪球我压根不会点击去看。 |
| 63 Noah1984 OP @way2explore2 2 年，不是单币，大概 100 个币，总交易笔数 1 万+，胜率 52%左右 |
 | 64 shadowyue 7 小时 46 分钟前 真有这种策略也赚不到钱的，因为亏损开始的时候，你就怀疑自己的策略了 |
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