大家好，分享一个我开发的轻量级 Python 量化回测工具 finquant。

完全开源： https://github.com/finvfamily/finquant

特性

• 纯 Python 脚本：无需数据库、无需服务端，开箱即用
• 数据源：使用 finshare 获取实时股票数据，支持 A 股
• 内置策略：均线交叉、RSI 、MACD 、布林带、双 EMA 等
• 仓位控制：固定仓位、金字塔、倒金字塔、ATR 波动率仓位
• 参数优化：网格搜索参数优化

快速开始

from finquant import get_kline, MACrossStrategy, BacktestEngine # 获取数据（支持短码） data = get_kline(["000001", "600000"], start="2024-01-01", end="2025-01-01") # 创建策略和回测引擎 engine = BacktestEngine(initial_capital=100000) result = engine.run(data, MACrossStrategy(short_period=5, long_period=20)) # 查看结果 print(result.summary()) 

仓位控制示例

from finquant import ( BacktestEngine, PyramidPositionSizer, # 金字塔仓位（浮盈加仓） ) engine = BacktestEngine( initial_capital=100000, position_sizer=PyramidPositionSizer( base_ratio=0.2, # 基础仓位 20% max_ratio=1.0, # 最大仓位 100% step=0.1, # 每 10% 浮盈加仓一次 ), max_positiOns=3, # 最多 3 只持仓 max_single_position=0.3, # 单票最多 30% ) 

安装

git clone https://github.com/finvfamily/finquant.git cd finquant pip install -r requirements.txt pip install -e . 

官方网站

https://meepoquant.com

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