Heteroskedasticity

释义 Definition

异方差性：在回归等统计/计量模型中，误差项（或残差）的方差不是常数，而是随解释变量水平或预测值变化而变化。这会影响标准误、显著性检验与置信区间的可靠性（常见处理：稳健标准误、变换变量、加权最小二乘等）。

发音 Pronunciation (IPA)

/htrskdststi/

例句 Examples

Heteroskedasticity can make t-tests unreliable.
异方差性会使 t 检验的结果不可靠。

After plotting the residuals, we suspected heteroskedasticity because the spread increased with income.
在绘制残差图后，我们怀疑存在异方差性，因为残差的离散程度随着收入增加而变大。

词源 Etymology

该词由三部分构成：hetero-（不同的）+ skedastic（与“离散/散布”有关，源自希腊语 skedastos，意为“可散开的、分散的”）+ -ity（名词后缀，表示性质）。整体字面意思是“不同散布程度的性质”，在统计学中引申为“方差不恒定”。

相关词 Related Words

• Homoskedasticity
• Variance
• Residual
• Error Term
• Robust
• Standard Error
• Ordinary Least Squares
• Weighted Least Squares
• Autocorrelation

文学/著作中的用例 Literary Works

• Introductory Econometrics: A Modern Approach（Jeffrey M. Wooldridge）在回归诊断与稳健标准误章节中频繁讨论异方差性。
• Econometric Analysis（William H. Greene）系统介绍异方差性的检验、建模与修正方法。
• Basic Econometrics（Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter）以教学方式讲解异方差性的成因、后果与对策。
• Mostly Harmless Econometrics（Joshua D. Angrist & Jrn-Steffen Pischke）在实证回归推断与稳健推断相关内容中涉及该概念。